Modélisation de la dépendance à l’aide de copules : théories et applications

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Projet de recherche en collaboration 2014-2017

Les copules sont devenues un outil de capture et modélisation de la dépendance depuis le milieu des années 1980 et ont joué une rôle importante dans les applications allant de la finance à la génétique à l’hydrologie. Le but de cette équipe de Projet de recherche en collaboration est de fournir des nouveaux développements méthodologiques y compris les stratégies semi- et non-paramétriques qui permettront l’inférence flexible des dépendances conditionnelles en modèles de copules multivariées. Les méthodes basées sur les données existantes pour les modèles de copules conditionnelles conviennent seulement pour les problèmes à basse dimension, et peuvent facilement devenir peu pratique en grande dimension. En vue de relever les défis computationnels à haute dimension et de rendre l’inférence réalisable, l’équipe examinera les techniques de réduction des dimensions et les méthodes de fusionner les variables, ainsi que les tests afin d’identifier l’indépendance conditionnelle entre les groupes des variables. L’interprétation des caractéristiques de dépendance des données de haute dimension est un autre défi qui exige un examen approfondi des représentations numériques et graphiques.

La recherche peut avoir un impact sur les applications en finance et en génétique au Canada et dans le monde entier. À cette fin, les collaborateurs incluent des statisticiens de classe mondiale aux universités et du gouvernement. En plus, l’équipe a forgé des collaborations importantes avec des partenaires industriels y compris la Banque Nationale du Canada, la Banque de Montréal et l’Institut de recherche d’Hydro-Québec.

Les chefs de projet sont Louis-Paul Rivest de l’Université Laval et Christian Genest de l’Université McGill. Les autres statisticiens de l’équipe sont Elif F. Acar de l’Université de Manitoba, Radu Craiu de l’Université de Toronto, Harry Joe de l’Université de la Colombie-Britannique, Johanna Nešlehová de l’Université McGill, Jean-François Quessy de l’Université du Québec à Trois-Rivières et Bruno Rémillard de HEC Montréal. Claudia Czado du Technische Universität München, Anne-Catherine Favre du Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement à Grenoble, Anne-Laure Fougères de l’Université de Lyon 1 et Marius Hofert du ETH Zürich comptent parmi les collaborateurs provenant d’universités à l’étranger.

Atelier passé

1er atelier à CRM, le 15-18 décembre 2014

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